女生在第一次性行为时感到疼痛可能是由于心理紧张、生理结构以及润滑不足等原因引起的，建议及时就医，根据原因做针对性的改善。
1.心理紧张：性行为前的紧张和焦虑可能导致肌肉紧绷，使得性行为过程中产生不适感。放松心情，进行充分的沟通和前戏，有助于缓解紧张情绪。
2.生理结构：每个人的生理结构都有所不同，部分女性可能存在生理上的狭窄或不适宜，导致性行为时感到疼痛。这种情况下，医生可能会建议使用一些润滑剂，如水溶性润滑剂，以减少摩擦和不适。
3.润滑不足：性行为时润滑不足也可能导致疼痛。除了使用润滑剂外，还可以通过增加前戏时间来自然增加润滑。
除以上原因外，还可能与疾病等因素有关，如阴道炎或盆腔炎等。在性行为前后注意个人卫生，如有不适，应及时就医检查。