男性在第一次性行为时感到疼痛可能是由于多种原因引起的，包括心理因素、生理结构问题或感染等。建议及时就医，根据具体原因进行针对性的改善。
1. 心理因素由于缺乏经验或对性行为的恐惧，可能导致肌肉紧张，从而引起疼痛。这种情况下，通过放松和沟通可以缓解紧张情绪。
2. 生理结构问题包皮过长或包茎引起的疼痛。治疗方法可能包括局部润滑剂的使用，如凡士林、石蜡油等，以减少摩擦。在必要时，医生可能会建议进行包皮环切术。
3. 感染泌尿系统感染可能导致性行为时疼痛。治疗通常包括抗生素药物，如阿莫西林、左氧氟沙星和头孢克肟等，应在医生指导下使用。
除以上原因外，还可能与激素水平变化等因素有关。建议在性行为前后保持良好的个人卫生，并在出现疼痛时及时就医，以便得到正确的诊断和治疗。